Options and Derivatives Programming in C++23: Algorithms and Programming Techniques for the Financial Industry, Third Edition
Третье издание книги «Options and Derivatives Programming in C++23» представляет собой практическое руководство по разработке финансовых приложений для анализа и торговли опционами и деривативами с использованием современных возможностей языка C++23. Книга ориентирована на разработчиков, количественных аналитиков и финансовых инженеров, желающих создавать высокопроизводительные и надежные системы для финансовых рынков.
В книге подробно рассматриваются ключевые концепции опционов, включая основные определения, греки опционов (дельта, гамма, тета, вега, ро) и математические модели ценообразования. Автор демонстрирует, как эффективно реализовать эти модели на C++23, уделяя особое внимание производительности, стандартизации и выразительности кода. Рассматриваются алгоритмы и техники программирования, специфичные для финансовой индустрии.
Издание охватывает практические аспекты разработки: от проектирования классов для представления финансовых инструментов до реализации сложных вычислительных алгоритмов. Книга также включает примеры кода, рекомендации по оптимизации и обсуждение современных стандартов C++ для финансовых вычислений. Материал подходит как для опытных разработчиков, так и для тех, кто только начинает работать в области финансового программирования.
