Developing High-Frequency Trading Systems: Learn how to implement high-frequency trading from scratch with C++ or Java basics
Эта книга представляет собой практическое руководство по разработке высокочастотных торговых систем (HFT) с нуля. Авторы, обладающие многолетним опытом работы в финансовой индустрии и высокопроизводительных вычислениях, делятся знаниями о создании низколатентных, высокопроизводительных торговых платформ.
Книга охватывает ключевые аспекты HFT-разработки, включая архитектуру торговых систем, обработку рыночных данных в реальном времени, управление рисками и реализацию торговых стратегий. Особое внимание уделяется оптимизации производительности и снижению задержек, что критически важно для успеха в высокочастотной торговле.
Читатели научатся использовать C++ и Java для построения компонентов торговой системы, включая подключение к биржам, обработку ордеров и мониторинг исполнения. Книга также затрагивает вопросы тестирования стратегий, управления инфраструктурой и обеспечения надежности системы в условиях высокой нагрузки.
Издание подойдет разработчикам, инженерам и количественным аналитикам, которые хотят освоить принципы построения профессиональных торговых систем. Практические примеры и insights от экспертов индустрии делают эту книгу ценным ресурсом для всех, кто интересуется алгоритмической торговлей и финансовыми технологиями.
