Learning Modern C++ for Finance: Foundations for Quantitative Programming
Эта книга представляет собой практическое руководство по изучению современного C++ (C++11 и новее) для применения в области количественных финансов. Автор, Дэниел Хэнсон, фокусируется на фундаментальных концепциях языка, необходимых для разработки эффективного и надежного программного обеспечения для финансового моделирования, оценки опционов и анализа рисков.
Книга начинается с обзора ключевых возможностей современного C++, включая auto, range-based for, лямбда-выражения и математические константы. Затем читатель переходит к созданию пользовательских классов с использованием современных функций, таких как семантика перемещения и оператор трехстороннего сравнения. Особое внимание уделяется наследованию, полиморфизму и умным указателям для безопасного управления ресурсами.
Вторая половина книги посвящена Стандартной библиотеке шаблонов (STL), включая контейнеры, итераторы и алгоритмы, с примерами их применения в финансовых вычислениях. Каждая глава содержит практические примеры кода, демонстрирующие, как применять изученные концепции для решения реальных задач количественного финансирования, таких как оценка опционов по модели Блэка-Шоулза и поиск подразумеваемой волатильности.
