Build a Robo-Advisor with Python (From Scratch)

Эта книга представляет собой практическое руководство по созданию робота-советника (robo-advisor) с использованием Python. Она охватывает все этапы разработки: от базовых инструментов и построения портфеля до финансового планирования и управления портфелем. Авторы, Роб Рейдер и Алекс Михайлка, подробно объясняют, как автоматизировать финансовые и инвестиционные решения, используя современные методы машинного обучения и количественного анализа.

Книга разделена на четыре части. Первая часть знакомит с основами: историей робо-адвайзеров, построением портфеля, оценкой ожидаемой доходности и ковариаций, а также с ETF как строительными блоками портфеля. Вторая часть посвящена инструментам финансового планирования, включая симуляции Монте-Карло, обучение с подкреплением для финансового планирования, оценку доходности, размещение активов и налогоэффективные стратегии вывода средств.

Третья часть фокусируется на построении портфеля: оптимизация, распределение активов по риску (risk parity) и модель Блэка-Литтермана. Четвертая часть охватывает управление портфелем: ребалансировку и сбор налоговых убытков (tax-loss harvesting) для улучшения посленалоговой доходности. Каждая глава содержит практические примеры и код на Python, что позволяет читателям сразу применять полученные знания.

Книга предназначена для разработчиков, финансовых аналитиков и всех, кто интересуется автоматизацией инвестиций. Она требует базовых знаний Python и основ финансов, но не предполагает глубокого опыта в количественных финансах. Это идеальное руководство для тех, кто хочет создать собственного робота-советника с нуля.